ЗАО "Клиринговый центр РТС" по рекомендации Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС устанавливает следующие размеры базового гарантийного обеспечения в сегменте срочного рынка FORTS на бирже ОАО ММВБ-РТС:
| Инструменты срочного рынка FORTS, ОАО "Санкт-Петербургская биржа", сектора фондового рынка Standard и RTS Money | Текущее минимальное значение базового ГО | Новое минимальное значение базового ГО |
|---|---|---|
| на Индекс RTS | 10%** | 10%** |
| на Индекс RTS Standard | 10% | 10% |
| на Российский индекс волатильности | 45%** | 30%** |
| На Индекс ММВБ | 10% | 10% |
| на отраслевой индекс RTScr | 30%** | 35%** |
| на отраслевой индекс RTSog | 20%** | 35%** |
| на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 20% | 15% |
| на ОАО "Газпром", ао | 15% | 12% |
| на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 15% | 12% |
| на ОАО "НК "Роснефть", ао | 20% | 15% |
| на ОАО "Сбербанк России", ао | 15% | 12% |
| на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 20% | 15% |
| на ОАО Банк ВТБ, ао | 20% | 15% |
| на ОАО "МТС", ао | 25% | 20% |
| на ОАО "НОВАТЭК", ао | 25% | 20% |
| на ОАО "АК "Транснефть", ап | 20% | 15% |
| на ОАО "Сбербанк России", ап | 20% | 15% |
| на ОАО "РусГидро", ао | 20% | 15% |
| на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc | 20% | 20% |
| на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 25% | 20% |
| на ОАО "Северсталь", ао | 25% | 20% |
| на ОАО "Уралкалий", ао | 25% | 20% |
| на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 20% | 15% |
| на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 25% | 20% |
| на ОАО "НЛМК", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "Полиметалл", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "ММК", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "Аэрофлот", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао | 20% | 20% |
| на ОАО "Холдинг МРСК", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "Мосэнерго", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "НМТП", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "ОГК-1", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "ОГК-2", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "ОГК-3", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "Распадская", ао | 25% | 25% |
| на ОАО "Газпром нефть", ао | 20% | 20% |
| на ОАО "ТГК-1", ао | 25% | 25% |
| на ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" | 20% | 15% |
| на ОАО "Ростелеком", ао | 25% | 20% |
| на валютную пару доллар США-рубль | 5% | 3.5% |
| на курс евро-рубль | 5% | 3.5% |
| на курс евро-доллар | 5%** | 3.5%** |
| на курс австралийский доллар – доллар США | 5%** | 5%** |
| на курс фунт стерлингов – доллар США | 5%** | 3.5%** |
| на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | *** | *** |
| на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 15% |
| на "двухлетние" облигации федерального займа | 3% | 1.5% |
| на "четырехлетние" облигации федерального займа | 4% | 2.5% |
| на "шестилетние" облигации федерального займа | 4.5% | 3.5% |
| на аффинированное золото в слитках | 10%** | 8%** |
| на аффинированное серебро в слитках | 15%** | 16%** |
| на сахар-сырец | 15% | 12% |
| на нефть сорта "URALS" | 15%** | 15%** |
| на нефть сорта "BRENT" | 15%** | 10%** |
| на аффинированную платину в слитках | 15%** | 10%** |
| на аффинированный палладий в слитках | 15%** | 12%** |
| на медь | 15% | 10% |
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700; 15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.
Новые размеры базового размера минимального гарантийного обеспечения вступят в силу после окончания вечерней клиринговой сессии с 19.00 3 апреля 2012 года.
