Алгоритмическая торговля на фондовых рынках (торговля с использованием торговых роботов) набирает все большую популярность у российских трейдеров, поскольку торговые роботы предоставляют своим владельцам неоспоримые преимущества перед их коллегами торгующими «вручную». Особенно ярко сильные стороны биржевых роботов проявляются при использовании тех торговых стратегий и алгоритмов, в которых существует необходимость в непрерывном отслеживании и анализе большого объема биржевой информации, высокой скорости обработки данных, осуществлении сложных математических вычислений, сверхбыстрой отправке/снятии заявок и т.д. К таким стратегиям можно отнести:
1) Скальпинг
Скальпинг — стратегия краткосрочных внутридневных спекулятивных операций, при которой закрытие позиций происходит при достижении минимального уровня прибыли в несколько пунктов (пипсов). Проще говоря, купив акцию, робот продает их сразу, как только ее цена немного изменится. Когда таких «мелких» сделок совершаются тысячи в день, суммарная прибыль от них оказывается внушительной, и показатели доходности поражают воображение. Роботы-скальперы могут «делать» до нескольких тысяч процентов годовых (что подтверждается результатами победителей последних конкурсов Лучший Частный Инвестор), естественно, что и уровень риска таких операций – соответствующий.
Один из основных методов скальпинга заключается в определении дисбаланса в стакане объемов спроса и предложения. Например, чем больше в стакане объем заявок на покупку, тем больше вероятность краткосрочного, пусть даже и незначительного, восходящего движения. Это пример, так называемого, классического или стаканного скальпинга.
2) Арбитраж
Еще один пример популярной скоростной алгоритмической стратегии — арбитраж. При использовании этой стратегии биржевой робот фиксирует расхождение цен на одинаковые или похожие инструменты на разных торговых площадках и открывает парные позиции: «дешевые» инструменты покупает, а «дорогие» продает с расчетом на то, что цены на них сойдутся, и позиции будут закрыты с прибылью. Арбитраж относится к низкорискованным стратегиям, однако, и доходность такой стратегии тоже невысока. Доход от каждой арбитражной операции весьма незначителен (вплоть до нескольких сотых долей процента). Суммарная же доходность образуется за счет проведения значительного количества таких сделок в течение торговой сессии.
С точки зрения автоматизации эти 2 стратегии (скальпинг и арбитраж) предъявляют очень высокие требования к качеству торгового робота как по скорости получения и обработки данных, так и по скорости выставления заявок. Поэтому роботы-арбитражеры и роботы-скальперы в большей мере удел профессиональных участников рынка (инвестиционных и брокерских компаний), поскольку создание быстрых роботов (их обычно называют высокочастотными или HFT-роботами) требует хорошего уровня программирования, мощных серверов, прямого доступа на биржу, неограниченных финансовых ресурсов, отсутствия комиссионных сборов и т.д. Если Вы все же решите применять данные стратегии, будьте готовы к постоянной борьбе с другими участниками рынка за десятые и сотые доли процента доходности и тысячные доли секунды в скорости отправки транзакций, ну и к соответствующим расходам.
Не смотря на то, что подобные торговые алгоритмы достаточно сложны, специалисты АО «ИК «Газинвест» имеют опыт создания быстродействующих торговых систем. В качестве основы для разработки высокоскоростных торговых роботов и вспомогательных аналитических утилит используется собственная разработка АО «ИК «Газинвест» в области алготрейдинга - универсальная платформа для создания торговых алгоритмов HF-MAP. HF-MAP - High-Frequency Modular Algorithmic Platform (Высокочастотная модульная алгоритмическая платформа). Платформа HF-MAP реализована на языке C# (Си шарп) и позволяет принимать биржевые данные в реальном времени из терминала QUIK посредством DDE, получать исторические графики по выбранным финансовым инструментам, обрабатывать их согласно заданным алгоритмам и отправлять транзакции в терминал QUIK посредством протокола API.
3) Использование в торговле вспомогательных утилит
Такие программы могут рассчитывать какие-либо параметры, выходящие за рамки стандартного функционала торгового терминала, например, производить интерактивный расчет величины спрэда, осуществлять автоматическое закрытие позиции, выставление стоп-заявок и т.д. Сюда же можно отнести всевозможные программы, ускоряющие и упрощающие ввод заявок в торговую систему, так называемые скальперские стаканы. Примером подобной утилиты может служить вспомогательная программа «Выставление очередей заявок» (MultiOrders), разработанная специалистами АО «ИК «Газинвест», позволяющая оптимизировать процесс выставления/снятия очередей заявок с заданными параметрами. Также в качестве примеров вспомогательных утилит можно привести портфели для отслеживания в реальном времени параметров открытых позиций на рынке акций и на рынке FORTS, написанные на языке QPILE специалистами АО «ИК«Газинвест».
4) Позиционная торговля – эта стратегия получила наибольшее распространение среди частных инвесторов. Как правило, алгоритмы торговых роботов такого типа основаны на техническом анализе (например, на различных комбинациях индикаторов и/или осцилляторов).
Где «взять» прибыльного торгового робота?
Для частного инвестора существует 2 основных способа перехода на алгоритмическую торговлю:
Купить готовую систему в виде торгового робота и работать с его помощью - такой вариант существенно экономит время и позволяет сразу же воспользоваться преимуществами автоматической торговли. Главный недостаток такого подхода проистекает из его достоинств – Вы не будете знать, как работает данный торговый робот и на каких принципах он построен. На наш взгляд, наилучший вариант заработка с использованием торговых систем — это научиться конструировать торговые алгоритмы и торговых роботов самостоятельно. Тем более, что сейчас, с развитием специальных программ, сделать это не составит большого труда (например, для запуска несложных торговых систем вообще не надо обладать навыками программирования).
Основные платформы для создания торговых роботов
В большинстве случаев частные инвесторы для создания и тестирования торговых стратегий используют специализированные программы, наиболее известные из них: MetaStock, OmegaResearch, WealthLab, AmiBroker, TSLab и Tradematic. Все эти программы имеют мощный функционал по работе с графиками и программированию собственных индикаторов и торговых стратегий. Однако первые 4 системы (MetaStock, OmegaResearch, WealthLab и AmiBroker) изначально создавались для западных рынков и не были приспособлены для работы с российскими торговыми терминалами. Настройка этих программ для работы с наиболее популярным в России биржевым терминалом QUIK требует от пользователя некоторого времени, терпения (а иногда и нервов). Для запуска торговой стратегии необходимо настроить двухстороннюю связь между программой технического анализа и биржевым терминалом. Экспорт котировок из терминала QUIK, как правило, не представляет сложности, а вот с импортом торговых транзакций могут возникнуть существенные проблемы. Ну а ключевым недостатком этих систем является их достаточно высокая стоимость.
В отличие от описанных выше программ иностранного производства, системы TSLab и Tradematic – полностью российские разработки, т.е. они сразу были адаптированы под работу с торговым терминалом QUIK. По ряду параметров они несколько уступают своим западным аналогам, но справедливости ради, надо сказать, что большинство трейдеров этим избыточным функционалом и не пользуются. Ну и, конечно же, несомненным плюсом этих систем является их более приемлемая цена.
Своим Клиентам АО «ИК «Газинвест» предлагает бесплатный тестовый доступ к программе Tradematic Trader (функционал тестовой версии ничем не отличается от полной версии программы). Программный продукт TradeMatic Strategy Trader - первый шаг АО «ИК «Газинвест» к предоставлению доступного и понятного инструмента создания торговых роботов для непрофессиональных программистов.
Возможности и преимущества программы TradeMatic
Tradematic Trader это программа для автоматизации торговли на фондовых и срочных рынках (торговля с помощью механических торговых систем). Программа предназначена для самого широкого круга пользователей – она подойдет как начинающим, так и профессионалам.
Преимущества Tradematic Trader
Подведем итоги: С развитием технологий фондового рынка создание, запуск и использование торговых роботов становится доступным для широкого круга частных инвесторов. Компания АО «ИК «Газинвест» предоставляет своим клиентам различные услуги в области алгоритмической торговли в частности: разработку торговых роботов и вспомогательных утилит на заказ, а также тестовый доступ к программе TradeMatic, основными преимуществами которой являются:
1) Простота в освоении и использовании. (В частности автоматическая настройка таблиц в QUIK при установке программы).
2) Возможность самостоятельно создавать торговых роботов без навыков программирования.
3) Приемлемая цена.
Если Вас заинтересовала возможность использования программы Tradematic Trader, Вы можете обратиться за более подробными консультациями в фондовый отдел АО «ИК«Газинвест».
* Указанные данные о ценах получены из открытых источников, приведены в информационных целях и не являются публичной офертой.
